تحلیل کمی چیست؟ تحقیق در عملیات در کار واقعی، شغل‌ها، ابزار و درآمد

موسسه مالی CFI تحلیل کمی را جمع‌آوری و سنجش داده‌های قابل اندازه‌گیری و قابل بررسی، مثل درآمد، سهم بازار و دستمزد، برای فهم رفتار و عملکرد یک کسب‌وکار تعریف می‌کند و سه روش اصلی آن را رگرسیون، برنامه‌ریزی خطی و داده‌کاوی می‌داند. کاربردهایش هم برنامه‌ریزی تولید، مدیریت پروژه، بازاریابی، مالی و خرید و موجودی است.

در جستجوی فارسی، تحلیل کمی معنای دیگری هم دارد: روش تحقیق کمی در برابر کیفی، که در پایان‌نامه‌ها به کار می‌رود. این صفحه درباره معنای شغلی آن است.

تحلیلگر کمی در مالی

در بازارهای مالی، به تحلیلگر کمی کوانت می‌گویند. O*NET، مرجع شغلی وزارت کار آمریکا، کارش را ساختن مدل‌های ریاضی یا آماری برای مدیریت ریسک، بهینه کردن دارایی، قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری ابزارهای مالی تعریف می‌کند. این همان کاری است که در ایران بیشتر در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها و واحدهای ریسک بانک‌ها انجام می‌شود.

انجمن بین‌المللی INFORMS تحقیق در عملیات را رشته‌ای می‌داند که روش‌های تحلیلی پیشرفته را برای تصمیم بهتر به کار می‌برد و با مدل‌سازی ریاضی، تحلیل آماری و بهینه‌سازی به جواب بهینه یا نزدیک به بهینه می‌رسد. معمولا دنبال بیشترین سود، کارایی یا بازده، یا کمترین زیان، ریسک یا هزینه است. این رشته از برنامه‌ریزی نظامی جنگ جهانی دوم آمد؛ ویکی‌پدیای فارسی اولین استفاده سازمان‌یافته آن را ۱۹۴۱ در انگلستان می‌داند.

معروف‌ترین ابزار آن برنامه‌ریزی خطی است: پیدا کردن بهترین جواب وقتی هدف و محدودیت‌ها رابطه خطی دارند. جورج دانتزیگ آن را در ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ برای برنامه‌ریزی نیروی هوایی آمریکا نوشت و روش سیمپلکس را ساخت؛ همان روشی که امروز در درس تحقیق در عملیات ۱ خوانده می‌شود. شبیه‌سازی، نظریه صف و تصمیم‌های مارکوفی هم از ابزارهای دیگر آن است.

نمونه‌هایی از ایران

• قیمت‌گذاری سفر: طبق گفته اسنپ در خرداد ۱۴۰۲، قیمت هر سفر را الگوریتمی خودکار حساب می‌کند: اول از مسافت و زمان تقریبی، بعد با توجه به عرضه و تقاضا.
• انبار و ارسال: دیجی‌کالا در شهریور ۱۴۰۴ گفت الگوریتم‌ها با تحلیل فروش و تقاضا بار مراکز پردازش را مدیریت می‌کنند و از ۱۴۰۳ شبیه‌سازی مراکز را با دوقلوی دیجیتال شروع کرده است.
• بانک و بیمه: قاعده‌های بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی، و پروانه اکچوئر رسمی بیمه مرکزی، به مدل‌های کمی تکیه دارند.
• بورس: سازمان بورس در ۲ مهر ۱۳۹۹ معاملات الگوریتمی را جز برای بازارگردانان دارای مجوز تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد؛ قاعده تازه‌ای برای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پیدا نکردیم.

یعنی این شغل‌ها در ایران کمتر با نام خودشان آگهی می‌شوند. بیشتر کارهای بهینه‌سازی زیر عنوان‌هایی مثل دانشمند داده، کارشناس برنامه‌ریزی تولید، مهندس صنایع یا کارشناس ریسک پنهان‌اند. کسی که دنبال این کار است، باید آگهی‌های آن گروه‌ها را هم بخواند.

در متن همین ۱۵ آگهی، ۹ آگهی مالی یا بورس، ۸ آگهی پایتون، ۸ آگهی اکسل، ۷ آگهی آمار، ۶ آگهی ریاضی و ۵ آگهی SQL، مهندسی صنایع یا تحصیلات تکمیلی را نام برده بودند. هیچ آگهی‌ای GAMS، Gurobi یا CPLEX نخواسته بود. ۹ آگهی در تهران بود و ۱۳ آگهی شرط جنسیت نداشتند.

هزینه‌ها سقف شهریه آموزشگاه‌های آزاد تهران در ۱۴۰۵ برای کلاس حضوری است. در آمریکا ۴۳ درصد تحلیلگران تحقیق در عملیات ارشد و ۱۴ درصد دکتری دارند و برای تحلیلگر کمی مالی ۶۰ درصد ارشد. این شغل‌ها بیشتر از بیشتر شغل‌های داده تحصیلات تکمیلی می‌خواهند. انجمن تحقیق در عملیات ایران هم هر سال کنفرانس برگزار می‌کند که برای آشنایی با استادان و مسئله‌های صنعتی مفید است.

تحقیق در عملیات در کنکور ارشد هم درس است و هم گرایش. در مجموعه ۱۲۵۹ مهندسی صنایع، گرایش‌های مدل‌سازی سیستم‌ها و تحلیل داده‌ها، روش‌های بهینه‌سازی و سیستم‌های مالی هست و ضریب درس تحقیق در عملیات برای گرایش‌های اصلی ۴ است، هم‌اندازه احتمال و آمار. در مجموعه ۱۱۴۲ مدیریت، رشته مدیریت صنعتی گرایشی با نام خود تحقیق در عملیات دارد و رشته مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک.

در مجموعه ۱۲۰۸ ریاضی، ریاضی کاربردی گرایش‌های بهینه‌سازی، ریاضی مالی و علوم داده دارد ولی گرایشی با نام تحقیق در عملیات ندارد. آمار هم علم داده‌ها و بیم‌سنجی دارد و علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش. اینکه کدام دانشگاه‌ها و با چند ظرفیت دانشجو می‌گیرند را بررسی نکردیم.

کنار بهینه‌سازی، روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره هم در ایران زیاد به کار می‌روند و فنی و حرفه‌ای برای AHP دوره ۴۸ ساعته و برای TOPSIS دوره ۳۳ ساعته دارد. در آمریکا بیشترین کارفرمای تحلیلگران تحقیق در عملیات مالی و بیمه با ۲۶ درصد است و بعد خدمات تخصصی و فنی با ۲۲ درصد؛ بالاترین میانه درآمد هم در دولت فدرال است، حدود ۱۳۹٬۹۸۰ دلار در سال، و در صنایع تولیدی حدود ۱۰۸٬۱۲۰ دلار. ده درصد پایین این شغل کمتر از ۵۷٬۰۶۰ دلار و ده درصد بالا بیش از ۱۵۹٬۹۱۰ دلار در سال می‌گیرند.

گزارش‌های معتبر حقوق برای این کار گروه جدا ندارند. نزدیک‌ترین گروه، هوش مصنوعی و علوم داده است: کارشناسان آن در تهران در پایان ۱۴۰۴ میانه دریافتی ماهانه ۳۵ میلیون تومان داشتند و نیمی از آن‌ها ۲۶ تا ۴۵ میلیون. عدد این صفحه تخمینی است.

فقط ۵ آگهی از ۱۵ آگهی عدد نوشته بودند که برای نتیجه‌گیری کم است. دو آگهی تحلیلگر کمی بازار مالی ۱۲۵ تا ۱۶۰ میلیون تومان پیشنهاد داده بودند و دو آگهی بهینه‌سازی و قیمت‌گذاری ۲۷٫۵ تا ۵۵ میلیون. فاصله زیاد این عددها نشان می‌دهد کسی که مدل مالی و بازار سرمایه را بلد باشد، کمیاب است.